ll sistema bancario europeo è solido, ben capitalizzato con il coefficiente patrimoniale CET1 al massimo storico del 16,1 per cento. È quanto ha evidenziato l’Eba nel rapporto autunnale sulla valutazione dei rischi (RAR, Risk Assessment Report). Il rapporto è stato accompagnato dalla pubblicazione del decimo esercizio di trasparenza a livello Ue del 2024, con informazioni dettagliate (9.500 per istituto), in un formato comparabile e accessibile, per 123 banche (di cui 12 italiane) in 26 Paesi dell’Unione europea (Ue) e dello Spazio economico europeo (See).
Dal report si evince – scrive il Sole 24 Ore – che il sistema bancario europeo ha un’elevata redditività vicina ai massimi storici, con un Roe annualizzato del 10,9% al giugno 2024. E anche la liquidità continua ad essere alta: l’indice di copertura della liquidità è al 163,2%, solo lievemente in calo dal 168,3% del dicembre 2023.
A dispetto di questi segnali positivi non è tempo, per l’Eba, di stare tranquilli.
Le banche europee sono esposte a «significativi rischi geopolitici», contrassegnati da volatilità in aumento, «crescenti minacce informatiche, dove le frodi sono aumentate notevolmente», che richiedono particolare attenzione nella gestione dei rischi operativi, in un contesto di «elevata incertezza macroeconomica», ammonisce l’Eba.
Sono in crescita anche le esposizioni verso le istituzioni finanziarie non bancarie, che sfiorano il 10% degli attivi totali (Italia nella media con il 10,4%), una percentuale non altissima ma certamente non bassa. E non vanno sottovalutati i rischi fisici e di transizione, come il “green washing” per il rischio reputazionale, che sono tutti collegati al cambiamento climatico e ad eventi estremi più frequenti, e che rappresentano un pericolo per il sistema bancario.
Le banche europee, viene sottolineato nel rapporto, continuano a operare in un contesto di crescita economica lenta. I prestiti stanno aumentando lentamente e la qualità degli attivi delle banche si è lievemente deteriorata. I crediti deteriorati (Npl) sono cresciuti del 3,4% rispetto allo scorso anno e si sono attestati a 373 miliardi di euro, pari all’1,9% dei prestiti totali, trainati dalle inadempienze nel settore delle società non finanziarie, in particolare tra le Pmi e il commercial real estate. Il rischio di credito, avverte l’Eba, «rappresenta una minaccia maggiore per gli istituti più piccoli».
La fine dei prestiti speciali mirati della Bce Tltro ha generato due cambiamenti per le banche Ue: meno contante e meno saldi con la banca centrale, più titoli di Stato (con scadenze più lunghe per congelare rendimenti più alti) e covered bond.
Venendo ai singoli paesi, le banche italiane detengono un coefficiente patrimoniale CET1 al 16,3%, superiore alla media europea. Ultime in questa speciale classifica – scrive Noticias Financieras – vengono le banche spagnole il cui coefficiente CET 1 fully loaded medio si attesta al 12,76 per cento.
